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Originariamente inviato da thewebsurfer
grazie, è leggermente più chiaro, quel che non capisco è: se voglio dimostrare una cosa, perché parto da tutto questo popo' di trasformazioni lineari?
ossia Var((X/σ_x)+(Y/σ_y))
ha l'aria di essere una cosa che abbisogni di essere imparata a memoria 
cmq volendo fare proprio i pignoli, non è che Varianza sia sempre >0 (vedi variabili degeneri), in questo caso Var(X)>0 per ipotesi  |
Beh, le dimostrazioni formali vanno fatte in ogni caso.
In questo, forse si potrebbe anche vedere la covarianza come un prodotto scalare, e applicare la disuguaglianza di Cauchy-Schwarz: ma sto solo congetturando, non è che ci abbia mai provato, e ora come ora non sono neanche sicuro che abbia senso.
Quanto al segno della varianza, io avevo parlato di "non negativa", includendo i casi in cui è nulla.
Anche nella mia formula c'è il "minore o uguale, forse coperto da quella nella riga dopo.